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程序化交易策略简介

发布:2015-04-24 11:47   来源:南华期货研究所深圳分所 赵鹏涛   阅读:795
摘要:通过对多种指标的量化统计和对 K 线形态的量化识别,对行情进行识别归类,一旦行情能被量化识别出来,交易便会有的放矢,就能做到比较好的效果。
     通过对多种指标的量化统计和对K线形态的量化识别,对行情进行识别归类,一旦行情能被量化识别出来,交易便会有的放矢,就能做到比较好的效果。本策略依据此方法,在股指和螺纹钢中进行交易效果测试。采取多策略多周期的方法,以使资金曲线平滑连续。
 
一.股指交易系统:
 
     本策略由两个子策略组合而成,以股指为交易对象,分别为日内趋势策略和隔夜趋势策略,周期为1分钟和 5分钟。测试采用1000万起始资金,动态仓位管理,最大仓位不超过当时总市值30%。测试时间 2010/4/19-2015/4/1。
 
     1. 资金曲线及测试效果:
 
 
     2. 月度收益表现:
 
 
   3. 年度收益表现
 

注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞

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